หมุน Trading ระบบ Amibroker

เมื่อวางไว้ด้านบนสุดของสูตรระบบจะเป็นการเปิดโหมดหมุนเวียนเงินหมุนเวียนของ backtester หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ถูกทำเครื่องหมายเป็นล้าสมัยใช้ SetBacktestMode backtestRotational ในสูตรใหม่หมายเหตุสำคัญยกเว้นกรณีที่คุณต้องการใช้การหมุนเวียนของกองทุนแบบพิเศษ ระบบซื้อขายที่คุณไม่ควรใช้โหมดนี้การซื้อขายเงินตราเป็นวิธีการที่นิยมในการซื้อขายกองทุนรวมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนหรือหักบัญชีกองทุน SetOption WorstRankHeld 5.PositionSize - 25 ลงทุน 25 หุ้นในอันดับที่หนึ่ง PositionScore 50 - RSI PositionScore มีเหมือนกัน หมายถึง rScore ใน PT คะแนนคะแนน PositionScore สำหรับหลักทรัพย์ทั้งหมดจะถูกคำนวณก่อนแล้วคะแนนทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามค่าสัมบูรณ์ของ PositionScore จากนั้น top N จะถูกเลือกให้ซื้อขาย N ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่มีอยู่และการเปิดตำแหน่งสูงสุด Backtester จะเข้าสู่ธุรกิจการค้าโดยเริ่มต้น จากการรักษาความปลอดภัยสูงสุดอันดับจนกว่าจำนวนตำแหน่งเปิดถึงตำแหน่งเปิดสูงสุดหรือไม่มี mor คะแนนบวกหมายถึงผู้สมัครที่ดีกว่าในการเข้าสู่ระบบการซื้อขายระยะยาวคะแนนลบหมายถึงผู้สมัครที่ดีกว่าในการป้อนการค้าสั้น ๆ คะแนนของศูนย์หมายความว่าไม่มีการค้าออกจากการค้าหากมีตำแหน่งเปิดอยู่แล้วในที่กำหนด คะแนนคงที่หมายความว่าการค้าที่เปิดแล้วควรจะเก็บไว้และไม่มีการค้าใหม่ป้อนคะแนนเท่ากับ scoreExitAll สาเหตุคงที่ backtester โหมดหมุนเพื่อออกจากตำแหน่งทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึง HoldMinBars โปรดทราบว่านี่เป็นธงทั่วโลกและมันก็เพียงพอที่จะ ตั้งค่าสำหรับเพียงสัญลักษณ์เดียวที่จะออกจากตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดไม่ว่าที่สัญลักษณ์ที่คุณใช้ scoreExitAll มันอาจจะแม้กระทั่งในสัญลักษณ์ที่ไม่อยู่ในขณะนี้โดยการตั้งค่า PositionScore เพื่อ scoreExitAll คุณออกจากตำแหน่งทั้งหมดทันทีโดยไม่คำนึงถึง HoldMinBars การตั้งค่าการออกเป็น สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อระดับการรักษาความปลอดภัยลดลงต่ำกว่าจัดอันดับที่แย่ที่สุดไม่มีการควบคุมจริงเมื่อเกิดขึ้นยกเว้น การตั้งค่าคะแนนต่ำเพื่อบังคับให้ออกนอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดคะแนนในการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งค่าของ scoreNoRotate เพื่อป้องกันการหมุนเพื่อให้ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะถูกเก็บไว้ แต่นี้เป็นสากลและไม่ให้คุณควบคุมรายบุคคลโหมดการซื้อขายหมุนเวียนจะใช้ซื้อ ราคาและความล่าช้าในการซื้อจากหน้าการตั้งค่าการค้าเป็นราคาค้าและความล่าช้าสำหรับทั้งสองรายการและออกจากระยะยาวและสั้นการตั้งค่าการซื้อขาย SetOption WorstRankHeld 5.PositionSize - 25 ลงทุน 25 ส่วนของผู้ถือหุ้นในการรักษาความปลอดภัยเดียว PositionScore 50 - RSI PositionScore มีความหมายเช่นเดียวกับ rScore ใน PT. WiseTrader Toolbox การหมุนระบบสำหรับ Amibroker AFL ตัวบ่งชี้หรือระบบไม่ช้าก็เร็วจะไปถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงเป้าหมายของตัวบ่งชี้การหมุนเวียนระบบคือการทดสอบแบ็กอัพแต่ละระบบผ่านช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับสต็อคปัจจุบัน และกำหนดระบบที่ควรจะซื้อขายในอนาคตนี่คือการประเมินใหม่หลังจากการค้าแต่ละนี้สามารถช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าที่คุณสามารถ หมุนระหว่างกล่าวว่าระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนไหวและระบบ RSI ตามนี้จะทำได้โดยการทำงาน RotateSignalsX ซึ่งสามารถหมุนระหว่าง 2 ระบบและ 8 ขึ้นอยู่กับการทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และกลยุทธ์การหมุน Momentum เราจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ทางอ้อมกับโพสต์นี้และมองไปที่หุ้น ETF กลยุทธ์การหมุนเวียนกองทุนผมแข็งขันการค้ากลยุทธ์การหมุนเวียนในหลายบัญชีและได้รับการพัฒนากลยุทธ์การหมุนของฉันประมาณสิบปีหากคุณต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการสร้างกลยุทธ์การหมุนโปรดใช้เวลา ดูที่บทความด้านล่าง. ระบบหมุนเวียน VF 0, ส่วนที่ 1. ระบบการหมุนเวียน VF 0, ส่วนที่ 2. ระบบหมุนเวียน V1 0, ส่วนที่ 3. ระบบหมุนเวียน V1 0, ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การหมุนเวียนของ FundzTrader ที่อัปเดตแล้ว. บทความเหล่านี้มาจากบล็อกของ MarketSci และ Woodshedder ที่มีทั้งเขียนจำนวนโพสต์มากกว่าที่ฉันได้ระบุไว้ด้านบนในหัวข้อของกลยุทธ์การหมุนทั้งสองดูเหมือนจะกึ่งเกษียณในขณะนี้และทำ n ot blog much ในโพสต์ของเราเราจะไม่ดูที่กลยุทธ์เอง แต่ข้อมูลที่พวกเขาใช้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมเริ่มตระหนักว่าสัญญาณที่ฉันได้รับและซื้อขายจากกลยุทธ์การหมุนของฉันเป็นครั้งคราวไม่สอดคล้องกับ backtests ของกลยุทธ์เดียวกันนี้ฉันไม่ได้ใช้เวลามากในการสำรวจปัญหาในเวลา แต่ก็ยังคงอยู่ในด้านหลังของใจของฉันจนกว่าจะถึงปลายเดือนธันวาคม 2013 สำหรับธุรกิจการค้าที่ถูกสร้างขึ้นจากระบบของฉันสำหรับธันวาคม 2013 ระบบการหมุนของฉันประเมินใหม่รายเดือน ฉันไม่ได้บันทึกเฉพาะยานพาหนะที่ได้รับการคัดเลือก แต่ยังรวมคะแนนการหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องของพวกเขาฉันได้ติดตามข้อมูลนี้ในสเปรดชีตตั้งแต่ช่วงเวลานั้นซึ่งรวมถึงรอบการหมุนเวียน 9 รอบ 9 เดือนกลางเดือนสิงหาคม 2014, ฉันตัดสินใจที่จะทำ backtest กลยุทธ์การหมุนเวียนชีวิตของฉันในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฉันได้ซื้อขายกับกลยุทธ์การหมุนเวียนเดียวกันเหล่านี้ฉันไม่แปลกใจที่พบว่าธุรกิจการค้าในกลุ่ม b acktests ไม่ตรงกับธุรกิจการค้าที่ฉันได้ดำเนินการจริงและบันทึกไว้ในสเปรดชีตของฉันใช้ AmiBroker และ Yahoo สิ้นสุดข้อมูลข้อมูล Yahoo Data Info 1 Yahoo Data Info 2 สำหรับกลยุทธ์การหมุนของฉันฉันรู้ว่า Amibroker ถูกกำหนดค่าโดยค่าเริ่มต้นให้ใช้ ปรับปิดแทนที่จะปิดจริงในฐานข้อมูล s แต่ฉัน didn t คิดว่ามากเกินไปเกี่ยวกับรายละเอียดนี้ฉันได้รับ consciously ใช้ปิดปรับนี้มากกว่าปิดจริงเกือบสิบปี แต่ไม่ได้พิจารณาอย่างแท้จริงผลกระทบของการใช้ปรับ ข้อมูลที่ปิดด้วยกลยุทธ์การจัดอันดับการหมุนบรรทัดในไฟล์ AmiBroker ที่คุณควรระวังจะถูกเน้นที่ด้านล่างหากคุณต้องการใช้การปิดจริงมากกว่าการปิดแบบปรับใน Ambroker ให้แทนที่บรรทัดที่ไฮไลต์ด้านบนด้วยบรรทัดด้านล่างและ ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดในอดีตของคุณจาก Yahoo. As เตือน, ชุดเวลาที่ปิดปรับปรุงเป็นรุ่นที่ปรับเปลี่ยนจากชุดปิดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่มีกำไรจากเงินปันผลและผลตอบแทนจากการลงทุน หมายความว่าราคาซื้อที่แสดงในการทดสอบย้อนหลังจะไม่เป็นราคาซื้อจริงที่คุณอาจได้รับจากการซื้อขายในวันนั้นสำหรับหุ้นหรืออีทีเอฟที่ในบางช่วงเวลามีการจ่ายเงินปันผลหรือได้รับเงินทุนสิ่งสำคัญคือต้องคิดถึง จุดนี้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ backtest versus live ผลกระทบนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อสัญญาณการค้าและการออกจากระบบด้วยระบบการจัดอันดับการหมุนเวียนซึ่งเป็นระบบที่กลุ่ม ETFs มีการเปรียบเทียบกองทุนร่วมกัน ต่ำสุดปิดข้อมูลราคาของ OHLC ตัวอย่างเช่นดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับแบงค์ AGB ของ iShares Core สหรัฐข้อสรุปของข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้จะแสดงในภาพด้านล่างหากระบบหมุนเวียนของคุณใช้ราคาปิดที่ปรับแล้ว และมี AGG ในรถหมุนของรถคะแนน AGG สำหรับวันที่ 29 สิงหาคมจะแตกต่างกันในวันที่ 29 สิงหาคมเมื่อคุณซื้อขายมันมากกว่าเมื่อคุณเรียกใช้งานทดสอบย้อนหลังของคุณสำหรับวันดังกล่าวในวันที่ 2 กันยายนหลังจากการจ่ายเงินปันผลคุณจะ สังเกตเห็นว่าปิด 29 สิงหาคมเป็น 109 98 แต่ปิดใกล้เคียงกันคือ 109 79 และปัญหานี้สารประกอบกับการจ่ายเงินปันผลทุกครั้งและกำไรจากเงินทุนที่ออกทุกปิดปรับปรุงในอดีตมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีการออกเงินปันผลใหม่ลองดูที่ความแตกต่างระหว่าง ปิดปิดและใกล้เคียงจริงปิดเพียงสองปีที่ผ่านมาปิดวันที่ 29 สิงหาคม 2012 เป็น 111 95 ในขณะที่ปิดปรับปรุงในวันที่นั้นคือ 106 33 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลใหม่ในอนาคต 106 ราคาปิด 33 ปรับจะได้รับมากขึ้นมีขนาดเล็ก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคะแนนการจัดอันดับการหมุนเวียนของ AGG ในการทดสอบย้อนกลับทั้งหมดปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่มีส่วนแบ่งการจ่ายเงินปันผลและผลกำไรจากเงินทุนหากเราใช้ราคาปิดที่แท้จริงสำหรับการทดสอบย้อนหลังของเราเราจะสร้างสัญญาณขึ้นอยู่กับราคาที่เกิดขึ้นจริง ในอดีตการค้าปิดคือเราจะไม่เห็นผลกระทบเชิงบวกของการจ่ายเงินปันผลและผลกำไรในผลตอบแทนของ backtests ของเราเป็นภาพประกอบฉันสามารถแสดงผลของรูปแบบการหมุนหลายกลยุทธ์ เรียกใช้กับตะกร้า ETFs. AGG ต่อไปนี้ - iShares Barclays Aggregate Bond Fund. DBC - PowerShares DB Com กองทุน Indx Trckng Fund - EMS - iShares MSCI Emerging Markets Indx. EFA - iShares MSCI EAFE Index Fund. GLD - SPDR Gold Trust. IYR - iShares Dow Jones US Real Estate. JNK - SPDR Barclays Capital พันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูง PH - เวิร์กพอร์ทัล Pharmaceutical. SPY - SPDR SP 500 Trust. TIP - iShares Barclays กองทุนตราสารหนี้ TIPS ในภาพด้านล่างคุณสามารถดูเส้นโค้งส่วนได้เสียสำหรับหลาย ๆ หมุนรอบกลยุทธ์ที่ใช้กับ 10 ETFs ในรายการด้านบน แต่การใช้ชุดเวลาปิดที่ปรับแล้วคลิกที่ภาพเพื่อดูเวอร์ชันที่ใหญ่ขึ้นในบานหน้าต่างด้านบนเส้นสีเขียวม่วงและแดงเป็นเส้นโค้งส่วนต่างของการหมุนสามแบบ กลยุทธ์ที่ใช้กับ 10 คันในรายการด้านบนสามเส้นโค้งอื่น ๆ คือเส้นโค้งการซื้อและถือครอง SPY, IWM และ QQQ บานหน้าต่างด้านล่างจะแสดงสีส้ม SPY และเส้นโค้งสีเขียวม่วงและแดงเดียวกันจากด้านบนใน นอกจากนี้บานหน้าต่างด้านล่างมี เจ็ดเส้นโค้งส่วนต่างของรูปแบบกลยุทธ์การหมุนเวียนอื่น ๆ ในรายการเดียวกันของ 10 ETFs แกน y คือเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนในขณะที่ข้อความสำหรับแต่ละกลยุทธ์แสดงผลตอบแทนของเงินดอลลาร์สะสมสำหรับกลยุทธ์ที่เงินทุนเริ่มต้นสำหรับแต่ละกลยุทธ์คือ 100,000. ลองมาดู ที่ผลสำหรับกลยุทธ์เดียวกันแน่นอนทำงานกับ 10 คันเดียวกัน แต่ใช้ข้อมูลช่วงเวลาราคาปิดที่เกิดขึ้นจริงเราคาดว่าผลตอบแทนจะลดลงเนื่องจากเงินปันผลและผลกำไรจากเงินทุนจะไม่สะท้อนในชุดข้อมูลเวลาความแตกต่างในส่วนของเส้นโค้ง มีขนาดใหญ่เท่าที่คาดไว้ แต่สัญญาณเข้าและออกจะเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลใกล้เคียงที่ปรับแล้วกับข้อมูลที่ใกล้เคียงจริงในตารางด้านล่างคือการเปรียบเทียบวันเข้าและออกและยานพาหนะสำหรับกลยุทธ์ที่มีเส้นสีเขียวใน สูงกว่าสองแผนภูมิจำได้ว่าเส้นโค้งส่วนได้เสียในสองแผนภูมิด้านบนถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลยุทธ์การหมุนเวียนเดียวกันกับ 10 ETFs เดียวกันในรายการเหนือข้อแตกต่างระหว่างเส้นส่วนของหุ้น i s ข้อมูลการปรับข้อมูลปิดเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ใกล้เคียงจริงเหล่านี้ไม่ได้เลือกที่แตกต่างกันอย่างมากมายระหว่างชุดปิดเวลาปิดที่ใกล้เคียงกับชุดเวลาปิดที่เกิดขึ้นจริงกับกลยุทธ์การหมุนนี้และ 10 ETFs ในรายการด้านบนฉันได้สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นกับกระเช้าที่แตกต่างกัน ของ ETFs และกองทุนรวมดังนั้นสิ่งที่จุดของความนึกคิดเป็นอย่างดีสำหรับกลยุทธ์การจัดอันดับการหมุนเวียนที่เราควรสร้างสัญญาณการเข้าและออกของเราขึ้นอยู่กับชุดเวลาปิดที่เกิดขึ้นจริง แต่คำนวณผลตอบแทนของเราในธุรกิจการค้าเหล่านั้นโดยใช้ชุดเวลาปิดที่ปรับถ้าเราสามารถทำได้เท่านั้น ใช้ซีพียูครั้งเดียวจากนั้นเราควรพิจารณาใช้ชุดเวลาปิดที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าชุดเวลาปิดที่ปรับแล้วถ้าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเส้นโค้งส่วนที่แสดงผลตอบแทนน้อยลงการใช้ข้อมูลซีรี่ส์เวลาปิดที่เกิดขึ้นจริงจะส่งผลให้เกิดสัญญาณออกจากรายการใน backtests ของเรา ที่ตรงกับสัญญาณออกจากรายการจริงของเราที่เราได้รับในการซื้อขายจริงและจุดสุดท้ายหนึ่งให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูลที่จ่ายและการหมุนเวียนฟรี บริการ ategy ใช้ข้อมูลที่ปิดปรับปรุงมากที่สุดซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่แสดงในการทดสอบย้อนหลังของพวกเขาอาจไม่ตรงกับสัญญาณที่พวกเขาส่งถึงคุณจริงจุดที่น่าสนใจและข้อมูลที่ดีเยี่ยมขอบคุณ AZTrader. I คิดว่าคุณขาดบางจุดถ้าคุณต้องการ ได้รับผลจากการทำ backtest ของคุณรวมทั้งการจ่ายเงินปันผลและการดำเนินการขององค์กรอื่น ๆ ที่คุณต้องใช้การปรับค่าใช้จ่ายใกล้เคียงคุณต้องระวังการใช้สัญญาณกับชุดเวลาราคาที่ปรับเปลี่ยนเมื่อใช้แผนกการคูณเช่นการปรับค่าความแตกต่างแบบปิดหรือบวกเช่นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในพระคัมภีร์ โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเมอร์ฟอร์ตลาดการเงินและ PCAVATORE - ขอบคุณสำหรับ comments. I ของคุณเห็นด้วยกับ pcavatore ทำไมคุณจะไม่ต้องการใช้ราคาที่ปรับสำหรับการคำนวณทั้งหมดเป็นที่จะแสดงผลตอบแทนจริงปรับราคาจะมีเหตุผลที่แน่นอนที่แท้จริง ราคาปิดอาจทำให้เกิดสัญญาณเท็จเช่นการลดลงของราคาเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าด้วยระบบการจัดอันดับตามการหมุน ที่ทำงานบนตะกร้าคงที่ของยานพาหนะที่จ่ายเงินปันผลและกำไรหมวกระบบของคุณจะสร้างผลการทดสอบกลับที่แตกต่างกันทุกเดือนที่คุณทดสอบระบบของคุณเมื่อคุณใช้ข้อมูลการปรับตัวฉันท้าทายคุณทั้งสองจะใช้ระบบการจัดอันดับการหมุนเวียนในวันสุดท้าย ของเดือนที่เริ่มต้นในเดือนนี้และเพื่อเขียนอันดับคะแนนสำหรับแต่ละคันในตะกร้าของคุณพร้อมกับราคาปิดใช้คำสั่งซื้อเมื่อปิดในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนบันทึกข้อมูลนี้ในกระดาษคำนวณนอกจากนี้, การค้านี้ในบัญชีจริงไม่มีการซื้อขายกระดาษหลังจากทำเช่นนี้เป็นเวลา 12 เดือนของการซื้อขายจริงโดยใช้ราคาปิดที่เกิดขึ้นจริงเรียกใช้ backtest ของกลยุทธ์นี้ในชุดราคาเวลาที่ปรับสำหรับรถถังเดียวกันนี้ของยานพาหนะคุณอาจจะเห็นยานพาหนะที่ ที่เลือกไว้ในการทดสอบย้อนหลังของคุณไม่ตรงกับรถยนต์ที่เลือกไว้ในการซื้อขายหลักทรัพย์จริงนี่เป็นจุดสำคัญของปัญหาและเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเมื่อคุณมีเงินจริงที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะเป็นดอลลาร์ทางทฤษฎี เราใส่ใจว่า backtest จะไม่ทำซ้ำการซื้อขายแบบสดๆอะไรที่น่าเป็นห่วงว่าการซื้อขายหลักทรัพย์แบบสดจะทำกำไรได้หรือไม่เมื่อใช้งานแบบจำลองที่ได้รับการสนับสนุนแล้วไม่ได้ว่าผลการดำเนินงานที่ทำขึ้นหลังการขายไม่ได้ทำซ้ำการค้าขายสดหลังจากความเป็นจริง เช่นเดียวกันกับวันที่ทำการซื้อขายตามเวลาจริงดังนั้นถ้าคุณไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าการทำ backtesting แบบจำลองเกี่ยวกับราคาใกล้เคียงที่มีผลกระทบในทางลบเมื่อวางคำสั่งซื้อสดในราคาเรียลไทม์หรือทำให้รูปแบบ backtest มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวในแบบเรียลไทม์ ดูสิ่งที่ปลุกเป็นอะไรอื่นนอกจากแผนการจัดอันดับญาติคุณเพียงแค่ restated จุดของฉันกับประโยคสุดท้ายของคุณฉันไม่ได้เห็นสิ่งที่ปลุกเป็นอะไรอื่นนอกจากแผนการจัดอันดับญาตินี่คือตรงจุดนี้เป็นเพียงปัญหาสำหรับ แผนการจัดลำดับความสัมพันธ์หลายคนและ บริษัท มีการขายกลยุทธ์การหมุนญาติและพวกเขาจะ touting ประสิทธิภาพ backtested ของพวกเขาด้วยการปรับข้อมูลปัญหาคืออันดับญาติในวันที่คุณได้รับ t เขาส่งสัญญาณจากระบบเหล่านี้ด้วยข้อมูลที่ถ่ายทอดสดจากวันนั้นอาจแตกต่างจากเมื่อคุณเรียกใช้การทดสอบย้อนหลังในวันนั้นในอนาคตโดยใช้ข้อมูลที่ปรับแล้วหากมีข้อแตกต่างกันเกิดจากการจ่ายเงินปันผลและ กำไรจากการขายหุ้นเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหนึ่งหรือหลายคันในรายการจัดอันดับญาติของคุณส่วนใหญ่ของบทความที่ตีพิมพ์ในเรื่องนี้มาจากคนที่ไม่ได้ทำการซื้อขายจริง ๆ ทันทีที่เงินที่แท้จริงอยู่ในบรรทัดและการทดสอบกลับ ไม่ตรงกับการทดสอบไปข้างหน้าคุณจะสอบถามประสิทธิภาพทฤษฎีของระบบดังกล่าวแหล่งที่มาของการไม่ตรงกันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการซื้อขายสดกับ backtests. That make sense ดังนั้นสำหรับปัญหาที่คุณได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับ AmiBroker จะดาวน์โหลด ไม่ได้ปรับจาก Yahoo แต่การนำเข้าถูกปรับและให้เฉพาะราคาปิดที่ยังไม่ได้ปรับใช้สำหรับ PositionScore หากคุณเปิดตัวเลือกนี้เมื่อเห็นปัญหาในการเปรียบเทียบการปรับค่า O, H, L ที่ไม่ได้ปรับค่านี้ปัญหานี้ต้องมี เป็นสิ่งที่ Ruggerio กำลังพาดพิงถึงสองสามปีที่ผ่านมาในเรื่องที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Trader s Studio ของเขาโดยใช้ข้อมูลสามชุดที่แยกจากกันโดย CSI ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลจาก Yahoo ดังนั้นโดยรวมน่าสนใจมากและฉันจะปรับตัวให้เหมาะสมกับการทดสอบย้อนกลับของฉัน t แก้ไขได้ง่ายโดยค่าเริ่มต้น Amibroker จะโหลดข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้และสั่งซื้อชุดราคาจริงตามจริงได้โดยการเปลี่ยนบรรทัดฐานในไฟล์ตามที่ระบุข้างต้นเมื่อ Amibroker ใช้ข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด ฟิลด์ O, H, L, C เพื่อสะท้อนการปรับตัวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเช่น AGG จาก Yahoo วันที่เปิดสูงต่ำสุดปิดปริมาณการโฆษณาปิด 18 พ. ย. 2554 109 73 109 73 109 44 109 62 805,700 101 60.AGG จาก Amibroker - Set เพื่อใช้ Load Adjusted Prices วันที่เปิดราคาต่ำสุดปิดปริมาณ 18 พ. ย. 2554 101 702 101 702 101 4332 101 6 805,700 ถ้าระบบการจัดอันดับของฉันกำลังใช้ข้อมูลที่ปรับแล้วนี้ฉันไม่ได้ใช้ราคาที่แท้จริงที่ฉันสามารถรับได้จริง การค้าที่สำคัญกับ ev การจ่ายเงินปันผลครั้งใหม่ที่ได้รับการปรับราคาจะมีผลต่อคะแนนการจัดอันดับและสามารถเปลี่ยนอันดับเครดิต ETF MF Equity ให้ต่ำลงได้มากขึ้นเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้นในการทำ backtesting ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ Dave กรุณาแก้ไขฉันหากฉันผิด ประเด็นที่คุณให้ความสำคัญอยู่ที่นี่จะเป็นเรื่องสำคัญก็ต่อเมื่อคุณอาศัยตัวเลขที่แน่นอนของข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนสำหรับการคำนวณของคุณอย่างไรก็ตามถ้าฉันใช้วัดโมเมนตัมในการจัดอันดับเช่นผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลที่ปรับแล้วนั้นมีค่าปรับทั้งนี้เป็นเพราะเรากำลังเปรียบเทียบ อัตราส่วนคือการปรับข้อมูลในขณะนี้เทียบกับข้อมูลที่ปรับแล้ว 6 เดือนที่ผ่านมาและแม้ว่าข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่อัตราส่วนดังกล่าวจะยังคงเท่าเดิมแอ็ทธิวอาร์กิวเมนต์ของคุณมีความหมายและเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อ เป็นจริงก่อนที่จะซื้อขายระบบเหล่านี้อาศัยอยู่สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวในการซื้อขายสดของฉันจะแตกต่างกันสิ่งที่ฉันได้เห็นหลายครั้งนี้ฉันได้รับสัญญาณหนึ่งเดือนเพื่อเข้ากองทุนหนึ่งกล่าวว่า FLVCX เดือนถัดไปเมื่อถัดไป หมุนสัญญาณจะถูกสร้างขึ้นระบบบ่งชี้ว่าฉันควรจะได้รับการถือครองกองทุนที่แตกต่างกันในเดือนก่อน FSCHX นอกจากนี้ค่าสัมบูรณ์ไม่ได้ใช้สำหรับสัญญาณโมเมนตัมของฉันฉันใช้สูตร ROC ของ AmiBroker โพสต์ Comment. THIS เว็บไซต์เป็น สำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นข้อมูลและการวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นข้อมูลเท่านั้นโดยไม่มีการอธิบายไว้ในที่นี้ว่าคำแนะนำในการลงทุนโดยบุคคลธรรมดาภายใต้เงื่อนไขไม่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อซื้อขายหรือถือผลการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตและการลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่มีการรับรองจะทำให้แน่ใจได้ว่าบัญชีใดจะบรรลุผลคล้ายคลึงกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ว่าได้รับการรับรองว่าถูกต้องและการเขียนบทความใด ๆ ที่นี่ควรจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างอิสระ และคุณเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณทุกครั้ง